De Analistas a Arquitectos

Objetivo: Fortalecer la comprensión de la conexión entre la gestión del riesgo, el plan estratégico y los objetivos institucionales.

• Integración del riesgo en la estrategia institucional: cómo traducir objetivos en mapas de riesgo y planes de acción; KRIs alineados a KPIs; rol de la segunda línea; apetito de riesgo.
• Interacción estrategia‑riesgo‑desempeño: casos de éxito y fallas por desconexión.
• Gobernanza corporativa: estructuras, roles y responsabilidades (tres líneas); comités, toma de decisiones y rendición de cuentas; cultura, incentivos y transparencia; indicadores de medición de la “G”.

Objetivo: Identificar, medir, gestionar y monitorear el riesgo de liquidez en escenarios normales y de estrés, alineado a Basilea III y normativa local.

• Identificación: fuentes típicas; mapas de vencimiento y brechas.
• Medición: ICL/LCR, IFNE/NSFR, gap analysis y pruebas de estrés.
• Gestión: ALM, diversificación de fondeo y plan de contingencia.
• Monitoreo: indicadores base para el apetito de riesgo; planes de acción.

Objetivo: Proveer herramientas para identificar, medir y gestionar la exposición a riesgo de precio en instrumentos financieros.

• Identificación: definición, instrumentos expuestos y drivers.
• Medición: duración, convexidad y volatilidad; VaR y ES; pruebas de estrés.
• Gestión: diversificación y coberturas con derivados.
• Monitoreo: límites y rol de tesorería/ALM; indicadores para apetito de riesgo.

Objetivo: Comprender el impacto de variaciones en tasas de interés y tipos de cambio sobre valor y flujos.

• Identificación: gaps de tasas y de divisas; exposiciones on/off balance.
• Medición: repricing gaps, duración/convexidad, EaR, EVE, posición neta en divisas, VaR cambiario y estrés.
• Gestión: políticas ALM y coberturas (swaps, futuros/forwards, opciones); diversificación de fondeo y monedas.
• Monitoreo: indicadores base y rol del comité ALM.

Objetivo: Establecer un marco práctico y cuantitativo para gestionar riesgo de crédito en carteras de inversión, incorporando NIIF 9 (ECL).

• Identificación: tipos de instrumentos; calidad crediticia, spreads y ciclo macro.
• Medición: PD, EAD, LGD; ECL por modelo de negocio, clasificación y stage.
• Gestión: límites por emisor/grupo/rating/sector/país; comité de inversiones y watchlist.
• Monitoreo: indicadores para apetito de riesgo.

Objetivo: Gestionar el riesgo de crédito en carteras de préstamos integrando metodologías cuantitativas, NIIF 9 y criterios ESG.

• Identificación: segmentación (minorista, PYMES, corporativa, hipotecaria); drivers y factores ESG.
• Medición: PD, LGD, EAD con modelos internos y datos históricos; ECL 12m y lifetime con escenarios macro.
• Gestión: políticas de originación y admisión; garantías, colaterales, seguros y reestructuraciones; criterios ESG (exclusiones/límites).
• Monitoreo: indicadores base para apetito de riesgo.

Objetivo: Identificar, medir, gestionar, monitorear y comunicar el riesgo de incumplimiento legal y regulatorio.

• Identificación: mapeo de regulaciones; innovación regulatoria.
• Medición: compliance gap analysis; escalas de impacto; riesgo residual.
• Gestión: programas de compliance (KYC, AML, consumidor); gobernanza.
• Monitoreo: indicadores base y coordinación con auditoría.

Objetivo: Fortalecer la identificación, medición, gestión y monitoreo para reducir pérdidas operativas y asegurar continuidad.

• Identificación: eventos de pérdida; digitalización; terceros y subcontratistas.
• Medición: bases internas de pérdidas, causa raíz; KRIs y agregación.
• Gestión: controles preventivos/detectivos/correctivos; segregación de funciones; continuidad de negocio; proveedores.
• Monitoreo: indicadores para apetito de riesgo.

Objetivo: Identificar, medir y gestionar riesgos tecnológicos (ciberseguridad, disponibilidad, integridad y confidencialidad) con enfoque de resiliencia.

• Identificación: amenazas; open banking/fintech/IA/cripto y riesgos de APIs, modelos y datos.
• Medición: threat modeling, dependencias; severidad técnica (CVSS).
• Gestión: escaneo de vulnerabilidades, hardening y revisiones de configuración; gestión de incidentes y seguros cibernéticos.
• Monitoreo: KRIs tecnológicos (backlog, backups, disponibilidad).

Objetivo: Establecer un marco integral para gestionar el riesgo derivado del uso de modelos, garantizando calidad, transparencia y alineamiento regulatorio.

• Identificación: fuentes de riesgo (datos, supuestos, metodologías, uso).
• Medición: desempeño (AUROC, Gini, KS), backtesting y benchmarking.
• Gestión: ciclo de vida, políticas de desarrollo/documentación, challengers.
• Monitoreo: validación independiente; sensibilidad/estabilidad/robustez; TIERs e indicadores de apetito.

Objetivo: Proveer una visión integral del riesgo reputacional y su gestión proactiva.

• Identificación: fuentes, canales de transmisión y relación con otros riesgos.
• Medición: evaluaciones cualitativas y cuantitativas; valoración del impacto financiero.
• Gestión: ética, sostenibilidad y responsabilidad corporativa; protocolos de crisis.
• Monitoreo: indicadores para apetito de riesgo e integración ESG.

Objetivo: Gestionar riesgos de concentración y contagio en grupos y conglomerados (principios del Joint Forum).

• Identificación: concentración por contrapartes, sectores, productos, geografías y líneas; contagio intragrupo.
• Medición: indicadores de concentración y exposición neta entre entidades; estrés consolidado.
• Gestión: límites intragrupo y de concentración; diversificación.
• Monitoreo: indicadores para apetito de riesgo y gobierno de límites.

Objetivo: Gestión integral del riesgo de solvencia y suficiencia patrimonial bajo escenarios adversos.

• Identificación: concepto y drivers (deterioro de activos, pérdidas inesperadas, crecimiento, concentración).
• Medición: Basilea III, colchones y ratios clave; stress de capital; capital económico vs. regulatorio.
• Gestión: políticas y planes de recapitalización/dividendos; optimización del consumo de capital; asignación.
• Monitoreo: buffers y planeación estratégica de capital.

Objetivo: Identificar, medir, gestionar y monitorear riesgos estratégicos que afectan la sostenibilidad.

• Identificación: cambios regulatorios, disrupción tecnológica, ESG, competencia y entorno macro.
• Medición: PESTEL, SWOT, mapas de riesgos e indicadores de resiliencia.
• Gestión: decisiones frente a disrupciones; planes de recuperación y planes estratégicos flexibles.
• Monitoreo: modelos de estrés estratégico y evaluación de impactos ESG.

Objetivo: Integrar conocimientos y anticipar riesgos emergentes para fortalecer la resiliencia organizacional.

• Agregación de riesgos: correlaciones y efectos cruzados; stress testing integrado y capital económico; rol de Comité de Riesgos y Junta.
• Riesgos emergentes: radar de riesgos, señales débiles y escenarios prospectivos a 5–10 años.